پروپوزال رشته اقتصاد بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

اختصاصی از ژیکو پروپوزال رشته اقتصاد بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلودپروپوزال رشته اقتصاد بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران بافرمت ورد وقابل ویرایش در26صفحه

بیان مسئله

تقاضابرای انرژی نقش مهمی را هم بعنوان یک عامل اساسی در توسعه اقتصادی و نیز مباحث مربوط به ملاحظات محیط زیستی ایفا می کند هم چنین نگرانی نسبت به پایان پذیری برخی از انواع آن، مدیریت صحیح در نحوه استفاده بهینه ازانرژی را شدیداً طلب می نماید. به دلایل فوق آگاهی داشتن از متغیرهای تأثیر گذار بر مصرف انرژی و میزان تأثیر هر کدام از این متغیرها (به بیان دقیق تر، کشش های قیمتی و درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت)، به سیاستگذاران اقتصادی این امکان را می دهد تا برنامه ریزی و پیش بینی های دقیق تری را در زمینه میزان مصرف انرژی طی سالهای آتی بعمل آورند.

این تحقیق نیز قصد بررسی دقیق اثرات این دو عامل بر مصرف انرژی و پیش بینی مصرف برای سالهای آتی را با استفاده از جدیدترین روشهای موجود دارد.

این بررسی به هفت فصل تقسیم شده است که سه فصل آخر حاصل و نتیجه آن را تشکیل می دهند.

فصل دوم با اهمیت موضوع شروع می شود که در آن شاخص انرژی بری محاسبه و بررسی شده و ساختار تقاضای نهایی انرژی را در سالهای مختلف نشان داده ایم. در بخش چهارچوب نظری بررسی، مبانی اقتصاد خرد مربوط به بررسی بحث گردیده و مفهوم کشش و کشش های کوتاه مدت و بلند مدت را تشریح کردیم. در پی آن فرضیات اصلی تحقیق، و همچنین محدودیت های بررسی را آورده ایم. تعریف  مختصری از موضوع در سایر کشورها و ایران می پردازد.

ابتدا اشاره ای مختصر به ماهیت سریهای زمانی تصادفی می کنیم، یعنی اینکه چگونه فرایندهای تصادفی ایجاد می شوند، چه شکلی دارند و مهمتر از همه چگونه آنها را توصیف می کنیم. مفهوم ایستایی ارتباط نزدیکی با این مسایل دارد. سپس تابع خودهمبستگی تشریح می شود اینکه چگونه می توان از آن برای توصیف سری های زمانی و آزمون خصوصیاتشان استفاده کرد. مفاهیم و ابزار این قسمت برای درک مطالب دو فصل بعد ضروری هستند. الگوهای خطی برای سری های زمانی را در بخش بعدی بسط می دهیم که شامل الگوهای میانگین متحرک، اتورگرسیو و ترکیب میانگین متحرک و اتورگرسیو برای سری های ایستا هستند، و این که چگونه می توان با تفاضیل گیری سری های ناایستا، سری ایستا تولید کرد و الگوی عمومی ARIMA را بسط داده و روش باکس- جنکینز را بکار برد.

تا چند سال گذشته، حجم زیادی از نظریات اقتصادی با این فرض شکل می گرفت که داده های مورد استفاده ایستا هستند. در طی دهه های گذشته اکثر متغیرهای اقتصادی میانگین و حتی واریانسشان تغیر کرده است، بطوری که این دو گشتاور را دیگر نمی توان ثابت در نظر گرفت که در نتیجه فرض ایستایی متغیرها رد می شود. پیامدهای مربوط به خصوصیات آماری تخمین زننده ها و آزمون ها در چنین حالتی بسیار جدی هستند که ادبیات مربوط به رگرسیون های ساختگی شاهدی بر این مدعا است. در فصل پنجم این مسایل را مورد بحث قرار می دهیم . برای غلبه بر چنین مشکلاتی برخی از محققین تفاضل گیری داده ها را پیشنهاد کردند تا اجزای قدم زدن تصادفی و روند مانند داده ها حذف گردد، هرچند که دیگران گفته اند چنین کاری منجر به از دست دادن اطلاعات بلندمدت داده ها می شود. مفهوم متغیرهای متقابلاً همبسته را بعنوان راه حلی برای چنین منازعه ای مورد ارزیابی قرار می دهیم و به دنبال آن الگوهای تصحیح خطا معرفی می شود.

در فصل سوم از روش دومرحله ای انگل و گرنجر برای تخمین تابع تقاضای انرژی در ایران استفاده میشود. در ابتدا بحث می شود که چون مصرف انرژی، قیمت واقعی انرژی و درآمد واقعی متغیرهایی ناایستا دارای ریشه واحد تشخیص داده شده اند، پس الگوی اقتصادسنجی تقاضای انرژی باید براساس روشهایی استوار باشد که این خصوصیت داده ها را صریحاً به حساب آورد یعنی روش همبستگی متقابل و الگوهای تصحیح خطا ECM، مزیت اصل یک ECM، این است که اولاً چون هم تفاضل اولیه و هم سطح متغیرها وارد الگو می شوند، امکان تمایز بین اثرات کوتاه مدت و بلندمدت متغیرها وجود دارد. دوماً سرعت تعدیل به سمت رابطه بلند مدت را می توان مستقیماً تخمین زد. بالاخره ECM یک زیربنای محکم آماری در نظریه همبستگی متقابل دارد که انگل وگرنجر آن را بسط داده اند.

به این ترتیب ما کشش های بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای انرژی را برای داده های ایران طی سالهای81-1346 تخمین می زنیم. کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 72/0 و 93/0 هستند و کشش های قیمتی مربوط نیز 19/0- و 76/0- هستند. علاوه بر این متوجه می شویم که این تخمین ها ثابت نیستند، به این معنی که پس از وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی علایمی از وقوع یک تغییر ساختاری در تقاضای انرژی به چشم می خورد. با استفاده از این تخمین ها، مصرف آینده انرژی برای ایران را بر مبنای فروضی در ارتباط با رشد واقعی درآمد و قیمت های انرژی که در گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد ارزیابی کردیم.

علاوه بر این با استفاده از یک الگوی ARIMA پیشنهادی نیز مصرف انرژی تا پایان برنامه پنجم پیش بینی گردید و آخرین فصل را به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص داده ایم.

 در این بررسی میزان حساسیت تقاضای انرژی به عوامل اقتصادی ( قیمت ودرآمد ) تخمین زده می شود. داده های مورد استفاده مصرف نهایی انرژی ( معادل میلیون بشکه نفت )، تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1369 و قیمت واقعی انرژی ( که یک میانگین وزنی از قیمت انواع مختلف انرژی می باشد) است.

آمار مورد استفاده سری های زمانی 1346 تا 1381 را شامل می شود. با استفاده از روش همبستگی متقابل و الگوی تصحیح خطا، امکان تخمین کشش های کوتاه مدت و بلند مدت و نیز ضریب تعدیل فراهم میشود. ( ضریب تعدیل میزان سرعتی است که مصرف انرژی خود را با توجه به تغییرات قیمت و درآمد تطبیق میدهد.) همچنین میزان انرژی بری در اقتصاد ایران طی دوره 81-1346محاسبه میشود.

در انتها مصرف انرژی را تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از الگوی پیشنهادی و سناریوی در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی و قیمت واقعی انرژی پیش بینی می کنیم. به روش سری زمانی ( باکس-جنکینز ) با فرض عدم وقوع تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور، یک الگوی مناسب برای مصرف انرژی ارائه می گردد و سپس بر اساس این الگو مصرف انرژی را مجدداً برای 5 سال آیند ه پیش بینی خواهیم کرد.